In 2016 stopte Morten Olsen als bondscoach van Denemarken. Jess Thorup, voordien coach van de beloften, werd even genoemd als kandidaat-opvolger.
"Wij haalden met de Beloften in 2015 de halve finale op het EK en plaatsten ons voor de Olympische Spelen in Rio. Copacabana, Brazilië, strand: ik zag het wel voor me. Toen belde Midtjylland. Iedereen zei: 'Dat is een club die once in a lifetime kampioen werd, dat zal nooit meer worden herhaald. Je kunt alleen falen.' Ik dacht van niet en heb Olsen gebeld met de vraag hoe hij mijn toekomst zag, onze relatie was immers uitstekend”, zei hij aan Sport/Voetbalmagazine.
Bij FC Midtjylland ging het uitstekend. “De Spelen vond hij fantastisch, maar de ploeg was niet de beste en het was maar eenmalig. Voetbal op hoog niveau met een club, ook Europees, zag hij als mijn volgende stap. Hij had gelijk. In die drie jaar heb ik met Midtjylland 36 keer Europees gespeeld, zelfs overwinterd, en prijzen gepakt."